金融風(fēng)險管理(金融風(fēng)險管理師)

其實(shí)對于很多正在備考FRM的在校生來講，風(fēng)險管理和我們還是有一定的距離的，很多人不懂什么是金融風(fēng)險管理，也不知道未來做風(fēng)控的具體工作內(nèi)容是什么。下面我們主要為的大家分享三個問題：什么是金融風(fēng)險管理?風(fēng)險管理日常做些什么?為什么做風(fēng)控就要考FRM?

什么是金融風(fēng)險管理?

金融風(fēng)險管理就是營利性組織和非營利性組織衡量和控制風(fēng)險及回報(bào)之間的得失。包括對金融風(fēng)險的識別、度量和控制。這個是對其標(biāo)準(zhǔn)的解釋了，而實(shí)際上目前我國的風(fēng)險管理還比較年輕，初期還是做合規(guī)類似的事情，只是監(jiān)管部門出了很多量化指標(biāo)，這些指標(biāo)需要數(shù)量模型，就交給風(fēng)控(風(fēng)控是風(fēng)險管理的初級階段)來做了。再高級一些的風(fēng)險管理就利用各種風(fēng)險量化指標(biāo)和模型去識別、分析和管理公司的風(fēng)險，當(dāng)然還有更厲害的風(fēng)險管理。

許多大型企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和組織、各國政府及金融監(jiān)管部門都在積極尋求金融風(fēng)險管理的技術(shù)和方法，風(fēng)控備受重視也促使眾多人參加FRM考試，獲得金融風(fēng)險管理師(FRM?)證書。

金融風(fēng)險管理的日常做些什么?

不同公司、不同崗位所做的內(nèi)容都不一樣，早期會按業(yè)務(wù)分類，就是不同的業(yè)務(wù)設(shè)置對應(yīng)的風(fēng)險管理崗位，而現(xiàn)在主流的分類趨勢是依據(jù)市場、信用、操作等三大風(fēng)險分類。了解FRM考試的應(yīng)該知道，整個FRM證書也是圍繞著三大風(fēng)險進(jìn)行學(xué)習(xí)考察。

當(dāng)我們進(jìn)入風(fēng)險崗位后剛開始主要是整理制度、制作日常風(fēng)險管理報(bào)告、日常風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控等等，后期則會設(shè)計(jì)風(fēng)險報(bào)告、草擬制度、搭建一些風(fēng)險管理模型(例如信用評級模型等)以及撰寫專題風(fēng)險報(bào)告、識別及評估新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)風(fēng)險等。

為什么風(fēng)控就要考FRM?

很多風(fēng)險主管抱怨說，好的風(fēng)險管理人才難找，那么這個“好的風(fēng)控人才”是什么呢?答案就是：有專業(yè)風(fēng)險管理能力，能夠理解并執(zhí)行以巴塞爾III為藍(lán)本的監(jiān)管框架，有一定的前臺經(jīng)驗(yàn)更好。FRM可以很好的為考生提供以下能力：

對基本風(fēng)險類型進(jìn)行識別與分類、在險價值(VaR)建模、市場風(fēng)險壓力測試執(zhí)行、利率敏感度預(yù)估、熟悉債券、信貸、股票、大宗商品、外匯等標(biāo)的、熟悉遠(yuǎn)期、期權(quán)、期貨、互換四大衍生品、幫助機(jī)構(gòu)進(jìn)行壓力測試和情景分析、企業(yè)流動性風(fēng)險管理能力、風(fēng)險管理溝通九大能力!

就目前而言，F(xiàn)RM證書是在國際上風(fēng)領(lǐng)域含金量很高的證書，以下是GARP協(xié)會官網(wǎng)展示的FRM在全球的適用性如下圖：

不論未來我們是向?qū)I(yè)技術(shù)型還是管理型崗位發(fā)展，F(xiàn)RM都是我們必備的!

來源：高頓FRM，若需引用或轉(zhuǎn)載,請注明出處，僅供參考。