全國銀行間同業拆借中心CMDS數據接口產品指引(本幣)

2023年12月9日發(作者：難忘的經歷)

-

產品名稱：CMDS本幣數據接口(實時數據)

數據更新頻率：實時逐筆

數據內容：

一、市場行情

* 信用拆借：

交易品種、日期、最新利率、開盤利率、收盤利率、最高利率、最低利率、成交量(百萬元)、加權平均利率、前收盤利率、前加權平均利率

* 質押式回購：

交易品種、日期、最新利率、開盤利率、收盤利率、最高利率、最低利率、成交量(百萬元)、加權平均利率、前收盤利率、前加權平均利率

* 買斷式回購：

(1)利率行情

交易品種、日期、最新利率、開盤利率、收盤利率、最高利率、最低利率、成交量(百萬元)、加權平均利率、前收盤利率、前加權平均利率

(2)首期凈價行情

日期、債券名稱、債券代碼、最新凈價、開盤凈價、收盤凈價、最高凈價、最低凈價、加權平均凈價、前收盤凈價、前加權平均凈價、漲跌幅、開盤收益率、最新收益率、收盤收益率、加權平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盤收益率、前加權平均收益率、成交量(百萬元)

(3)到期凈價行情

日期、債券名稱、債券代碼、最新凈價、開盤凈價、收盤凈價、最高凈價、最低凈價、加權平均凈價、前收盤凈價、前加權平均凈價、漲跌幅、開盤收益率、最新收益率、收盤收益率、加權平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盤收益率、前加權平均收益率、成交量(百萬元)

* 現券買賣：

日期、交易方式、債券名稱、債券代碼、最新凈價、開盤凈價、收盤凈價、最高凈價、最低凈價、加權平均凈價、前收盤凈價、前加權平均凈價、漲跌幅、開盤收益率、最新收益率、收盤收益率、加權平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盤收益率、前加權平均收益率、成交量(百萬元)

* 資產支持證券：

日期、交易方式、債券名稱、債券代碼、最新凈價、開盤凈價、收盤凈價、最高凈價、最低凈價、加權平均凈價、前收盤凈價、前加權平均凈價、漲跌幅、成交量

* 利率互換(固定——浮動)：

日期、產品名稱、參考利率、期限、最新固定利率、開盤固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盤固定利率、加權平均固定利率、前收盤固定利率、前加權平均固定利率、成交量

* 利率互換(浮動——浮動)：

日期、產品名稱、參考利率1、參考利率2、期限、最新利差1、開盤利差1、最高利差1、最低利差1、收盤利差1、加權平均利差、前收盤利差1、前加權平均利差1，成交量

* 債券遠期

債券名稱債券代碼，交易品種、前收盤遠期凈價、前加權平均遠期凈價，漲跌幅、開盤遠期凈價、最新遠期凈價，最高遠期凈價、最低遠期凈價、收盤遠期凈價、加權平均遠期凈價、前收盤遠期收益率、前加權平均遠期收益率、開盤遠期收益率、最新遠期收益率、最高遠期收益率，最低遠期收益率、收盤遠期收益率，加權平均遠期收益率、成交量

* 債券借貸

標的債券代碼、標的債券名稱、前收盤費率、前加權平均費率、開盤費率、最新費率、最高費率、最新費率、收盤費率、加權平均費率、成交量

* 遠期利率協議

產品名稱、遠期期限、合約期限、浮動利率、前收盤固定利率、前加權平均固定利率、開盤固定利率、最新固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盤固定利率、加權平均固定利率、成交量

二、市場成交

* 信用拆借

成交日期、成交時間、成交編號、拆借利率、拆借金額、狀態、交易品種

* 質押式回購

成交日期、成交時間、成交編號、回購利率、交易金額、交易品種

* 買斷式回購

成交日期、成交時間、成交編號、債券代碼、債券名稱、回購利率、首次凈價、到期凈價、首次收益率、到期收益率

* 現券買賣

成交日期、成交時間、成交編號、債券代碼、債券名稱、成交類別、凈價、收益率，券面總額

* 資產支持證券

成交日期、成交時間、成交編號、債券代碼、債券名稱、成交類別、每百元本金額、凈價、券面總額

* 利率互換(固定——浮動)

成交日期、成交時間、成交編號、產品名稱、期限、名義本金金額、固定利率、參考利率、利差

* 利率互換(浮動——浮動)

成交日期、成交時間、成交編號、產品名稱、期限、名義本金金額、參考利率1、利差1、參考利率2、利差2

* 債券遠期

成交日期、成交時間、成交編號、債券代碼、債券名稱、遠期凈價、遠期到期收益率、券面總額、交易品種

* 債券借貸

成交日期、成交時間、成交編號、標的債券代碼、標的債券名稱、借貸費率、標的債券券面總額、交易品種 * 遠期利率協議

成交日期，成交時間，成交編號，產品名稱、遠期期限、合約期限，名義本金.固定利率、浮動利率

三、市場報價

* 現券買賣

(1)做市報價

報價日期、報價時間、報價編號、報價方、報價方交易員、債券代碼、債券名稱、匿名標識，報價類別、報價有效時間、狀態、買入凈價、買入收益率、買入券面總額、買入清算速度，買入應計利息、買入全價、買入結算方式、賣出凈價、賣出收益率、賣出券面總額、賣出清算速度、賣出應計利息、賣出全價、賣出結算方式

(2)點擊成交報價

報價日期、報價時間、報價編號、報價方、報價方交易員、債券代碼、債券名稱、匿名標識、報價類別、報價有效時間、狀態、買入凈價、買入收益率、買入券面總額、買入清算速度、買入應計利息、買入全價、買入結算方式、賣出凈價、賣出收益率、賣出券面總額、賣出清算速度、賣出應計利息、賣出全價、賣出應計利息

* 資產支持證券

(1)做市報價

價方交易員、債券代碼、債券名稱、匿名標識、報價類別、報價有效時間、狀態、買入凈價、買入每百元本金額、買入當前本金額、買入券面總額、買入清算速度、買入應計利息、買入全價、買入結算方式、賣出凈價、賣出每百元本金額、賣出當前本金額、賣出券面總額、賣出清算速度、賣出應計利息、賣出全價、賣出結算方式

(2)點擊成交報價

報價日期、報價時間、報價編號、報價方、報價方交易員、債券代碼、債券名稱、匿名標識、報價類別、報價有效時間、狀態、買入凈價、買入每百元本金額、買入當前本金額、買入券面總額、買入清算速度、買入應計利息、買入全價買入結算方式、賣出凈價、賣出每百元本金額、賣出當前本金額、賣出券面總額、賣出清算速度、賣出應計利息、賣出全價、賣出結算方式

* 利率互換(固定——浮動)

(1)雙向報價

報價日期、報價編號、產品名稱、報價方、報價方交易員、期限、起息日、終止日、支付名義本金金額、固定利率收取、收取名義本金金額、固定利率支付、參考利率、利差、報價有效時間、報價時間

(2) 點擊成交報價

報價日期、報價編號、報價方、報價方交易員、交易方向、交易產品、期限、起息日、終止日、名義本金金額、固定利率、參考利率、利差、報價有效時間、報價時間

* 利率互換(浮動——浮動)

(1)雙向報價

報價日期、報價編號、產品名稱、報價方、報價方交易員、期限、起息日、終止日、參考利率1、支付名義本金金額、支付利差、收取名義本金金額、收取利差、參考利率2、利差2、報價有效時間、報價時間

(2)點擊成交報價

報價日期，報價編號、報價方、報價方交易員、交易方向，交易產品，期限、起息日、終止日、名義本金金額、參考利率1，利差1、參考利率2、利差2、報價有效時間、報價時間

四、基礎數據

* 債券信息

債券類型、債券名稱、債券代碼、發行量(億)、發行價格(元)、面值(元)、發行日、流通量（億）、到期日、債券期限、上市交易日、摘牌日期、備注、狀態、信用評級機構_1、信用評級_1、信用等級有效起始日_1、信用等級有效終止日_1、信用評級機構_2、信用評級_2、信用等級有效起始日_2、信用等級有效終止日_2、信用評級機構_3、信用評級_3、信用等級有效起始日_3、信用等級有效終止日

_3、息票信息—息票類型、息票信息—付息頻率、息票信息—計算方法、息票信息—計息基準(日計數基準)、息票信息—起息日、息票信息—首次付息日、固定附息債—固定利率(%)、浮動附息債—基準利率名、浮動附息債—基準利率值(%)、浮動附息債—基準利差(基點)(%)、浮動附息債—利率上限、浮動附息債—利率下限、浮動附息債—當前票面利率、發行機構簡稱—中文、可轉債—轉換日期、可轉債—轉換類型、可轉債—轉換比例、可轉債—轉換價格(元)、再發行信息—再發行標識、再發行信息—再發行日期_1、再發行信息—再發行量_1、再發行信息—再發行日期_2、再發行信息—再發行量_2、行權—行權類型、行權一行權日、行權—行權價格、行權—行權量

* 資產支持證券信息

資產支持證券名稱、資產支持證券代碼、發起人、發行機構、發行總量(億)、流通總量(億)、每百元本金額(元)、計息基礎、發行日、上市交易日、摘牌日、預期到期日、實際到期日、利率類型、基準利率(%)、基本利差(%)、本金支付頻率、下一本金除權日、付息頻率、下一付本日、當前利率(%)、發行價(元)、狀態

* 資產支持證券歷史信息

資產支持證券名稱、資產支持證券代碼、修改日、發行體、每百元本金額(元)、流通總量(億)

* 資產支持證券信用評級

資產支持證券名稱、資產支持證券代碼、信用評級機構、信用等級、起始日、終止日

* 交易成員基本信息

交易成員ID、中文全稱、中文簡稱、英文全稱、英文簡稱、交易員姓名、通訊地址、郵政編碼

五、基準數據

* SHIBOR相關行情

8個品種0/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y

* 回購定盤利率

FR001、FR007 、FR014

* 七天移動平均利率

B0、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、12M,包括算術加權和指數加權

-