證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部集中交易室管理制度模版

證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部集中交易

室管理制度模版

XXX集中交易室管理制度

第一章 總則

為了規(guī)范客戶資產(chǎn)的運(yùn)作，有效控制投資交易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)

公平交易原則，提高交易質(zhì)量和效率，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)

及公司規(guī)定，特制定本制度。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)遵循投資決策與交易執(zhí)行相分離原則，實(shí)行

集中交易制度。投資主辦人的所有交易行為必須在集中交易室

進(jìn)行，交易員獨(dú)立于各投資主辦人，向交易主管負(fù)責(zé)。

不同的證券資產(chǎn)管理賬戶之間以及資產(chǎn)管理賬戶與公司自

營(yíng)賬戶之間不得發(fā)生交易。

資產(chǎn)支持證券、股指期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動(dòng)

收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、信托計(jì)劃以及經(jīng)XXX認(rèn)可的其他品

種的買(mǎi)賣(mài)。

集中交易應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和《資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)制度》等

規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)集中交易的原則是：

1.交易管理原則。以“公平、公正”為原則，對(duì)不同投資組

合的交易實(shí)行“統(tǒng)一交易、統(tǒng)一管理”，通過(guò)建立和完善公平的

交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。不

同投資組合包括集合資產(chǎn)管理計(jì)劃組合、定向客戶資產(chǎn)管理組

合、企業(yè)年金、社保組合等。

2.交易執(zhí)行原則。集中交易室交易主管在接受投資主辦人

員的指令后，對(duì)指令合法性和合規(guī)性進(jìn)行檢查后分發(fā)給交易員，

交易員在執(zhí)行交易過(guò)程中依法依規(guī)及時(shí)、迅速、準(zhǔn)確地執(zhí)行投

資主辦人的指令。在執(zhí)行過(guò)程中體現(xiàn)“準(zhǔn)確和最優(yōu)”原則。準(zhǔn)確

是指交易員必須按交易指令所規(guī)定的證券種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格、

時(shí)間進(jìn)行交易；最優(yōu)是指交易員在交易過(guò)程中要通過(guò)自己的專(zhuān)

業(yè)判斷，在交易指令允許的條件下選擇最優(yōu)的時(shí)機(jī)和價(jià)格進(jìn)行

交易，以最佳成本完成交易。

3.交易監(jiān)督原則。場(chǎng)內(nèi)交易采取系統(tǒng)交易控制為主，交易

員實(shí)時(shí)監(jiān)督為輔；場(chǎng)外交易實(shí)施場(chǎng)外交易審批流程，以實(shí)現(xiàn)投

資管理流程中的防火墻職能。

4.集中交易活動(dòng)過(guò)程中的公司員工要遵守國(guó)家法律法規(guī)和

部門(mén)規(guī)章制度的規(guī)定，擁有良好的職業(yè)操守，禁止從事任何損

害公司、委托人利益或?yàn)樽约夯蛩四踩±娴幕顒?dòng)。

根據(jù)第八條規(guī)定，交易員的職責(zé)包括快速、準(zhǔn)確、公平地

執(zhí)行投資主辦人員的交易指令，檢查交易指令的合法性和合規(guī)

性，填寫(xiě)并保存交易記錄，研究二級(jí)市場(chǎng)和個(gè)股的技術(shù)走勢(shì)并

向投資主辦人員提出建議，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)最大限度地?cái)U(kuò)大投資

根據(jù)第十二條規(guī)定，場(chǎng)內(nèi)交易指令的執(zhí)行首選專(zhuān)業(yè)電子交

易系統(tǒng)下單。如果系統(tǒng)下單方式出現(xiàn)故障，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)后，

可啟用備份的電話自動(dòng)委托、網(wǎng)上委托等交易執(zhí)行方式。采取

電話報(bào)盤(pán)下單的交易指令，在交易指令執(zhí)行后應(yīng)補(bǔ)齊所有的書(shū)

面憑證。在遇緊急情況公司不能正常運(yùn)作時(shí)，應(yīng)停止交易活動(dòng)。

如果發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)制度及可能造成買(mǎi)空賣(mài)空的交易指

6.在任意交易時(shí)段內(nèi)，如果存在多個(gè)同方向的交易指令待

處理，交易員需按不同情形分別處理：如果指令價(jià)格不同，原

則上價(jià)格優(yōu)先；如果價(jià)格相同或接近，則通過(guò)交易管理系統(tǒng)公

平交易模塊按比例分配，以獲得相同或相近的交易價(jià)格。

7.場(chǎng)外交易指令的執(zhí)行包括新股/新債網(wǎng)下申購(gòu)和開(kāi)放式

非上市交易型基金的交易、銀行間市場(chǎng)發(fā)生的交易以及投資信

托產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品等證監(jiān)會(huì)許可的場(chǎng)外交易品種。

8.場(chǎng)外新股網(wǎng)下申購(gòu)必須經(jīng)過(guò)審批流程后，交易室安排相

關(guān)交易員執(zhí)行。交易員必須嚴(yán)格按照滬深交易所網(wǎng)下電子報(bào)價(jià)

平臺(tái)的報(bào)價(jià)方式進(jìn)行操作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)操作，并

由另一名交易員進(jìn)行復(fù)核。詢價(jià)結(jié)果截屏作為最終的交易依據(jù)，

交易員在確認(rèn)報(bào)價(jià)有效后填寫(xiě)OA系統(tǒng)新股申購(gòu)審批流程交易

室將交易確認(rèn)表傳真至清算部，配合清算部完成資金劃撥協(xié)調(diào)

工作。

3）清算：清算部負(fù)責(zé)交易后的清算，包括資金劃撥、債

券劃轉(zhuǎn)和利息計(jì)算等，將清算結(jié)果導(dǎo)入電子交易系統(tǒng)。

4）結(jié)算：結(jié)算部門(mén)按照交易結(jié)果和清算結(jié)果進(jìn)行結(jié)算，

包括債券劃轉(zhuǎn)、資金劃撥和利息結(jié)算等，將結(jié)算結(jié)果導(dǎo)入電子

交易系統(tǒng)。如果出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向資產(chǎn)管理總部投資主

辦人或者授權(quán)投資主辦人匯報(bào)。

a) 交易流程包括：交易員根據(jù)投資主辦人的計(jì)劃確認(rèn)交

易要素，準(zhǔn)備合同和申請(qǐng)單，風(fēng)控專(zhuān)員審核風(fēng)險(xiǎn)敞口并報(bào)批，

d) 確認(rèn)無(wú)誤后，交易員應(yīng)保存交易界面截屏，并點(diǎn)擊成

交確認(rèn)交易。

e) 實(shí)時(shí)打印交易成交單，一式兩份，一份需由交易員本

人及投資主辦人簽字并加蓋資產(chǎn)管理總部部門(mén)印章后，及時(shí)提

供給交清算部，一份由部門(mén)歸檔。

f) 交易員需要在電子交易系統(tǒng)的交易指令備注欄記錄詢價(jià)

情況，包括詢價(jià)對(duì)象和報(bào)價(jià)。

五、新債詢價(jià)及申購(gòu)流程包括：交易員填寫(xiě)資產(chǎn)管理總部

銀行間業(yè)務(wù)請(qǐng)示單，投資主辦人復(fù)核后報(bào)公司風(fēng)控審核，通過(guò)

后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，與債券主承銷(xiāo)商溝通確認(rèn)申購(gòu)流程及相關(guān)

事宜。主承銷(xiāo)商核定發(fā)行價(jià)格，如中簽，我方需在債券發(fā)行前

與對(duì)方簽訂分銷(xiāo)協(xié)議，并以此為依據(jù)，送清算部在主承銷(xiāo)商規(guī)

3.如果投資主辦人發(fā)出超額或違規(guī)交易指令，交易員必須

立即向交易室主管匯報(bào)，該指令在處理辦法出臺(tái)之前不得繼續(xù)

執(zhí)行。

4.交易員必須及時(shí)向投資主辦人反饋無(wú)法執(zhí)行的交易指令，

并說(shuō)明原因。

5.場(chǎng)外交易需通過(guò)公司OA系統(tǒng)流轉(zhuǎn)，并經(jīng)合規(guī)部資產(chǎn)管

理崗位審批后方可進(jìn)行。交易員將來(lái)自投資主辦人的交易指令

按股票、債券分類(lèi)執(zhí)行。

6.如遇投資主辦人特別安排的交易順序，集中交易室將按

照其要求操作，投資主辦人需書(shū)面說(shuō)明并簽字，交易室將書(shū)面

說(shuō)明與交易日志合并存檔。

7.集中交易室在市場(chǎng)出現(xiàn)巨幅波動(dòng)或臨時(shí)性突發(fā)事件等特

9.網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)、新股配售、網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)、新股配售、

配股，各賬戶國(guó)債交易和新發(fā)債券投標(biāo)由各投資主辦人下達(dá)相

應(yīng)指令，交集中交易室執(zhí)行，資金劃撥由相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)完成。

10.投資主辦人因公出差、請(qǐng)假或其他原因無(wú)法下達(dá)交易

指令的，應(yīng)由其代職人代理下達(dá)指令，集中交易室按代職人的

指令交易，不得執(zhí)行非代職人發(fā)出的指令。

11.在某項(xiàng)交易被投資主辦人取消交易指令后，該項(xiàng)交易

需停止交易，并記錄在交易日志。

12.如遇投資主辦人臨時(shí)更改交易內(nèi)容，集中交易室將按