上半年廣東省期貨從業基礎知識模擬誤差考試試題

2015年上半年廣東省期貨從業基礎知識資料：模擬誤差考試試題

一、單項選擇題每題的備選項中,只有 1 個事最符合題意

1、成交量劇增,價格跌至新低,價格______;

A．可能上漲

B．可能下跌

C．無法判斷

D．不變

2、下列關于交易手續費的說法,正確的有__;

A．交易手續費的收取標準,不同的期貨交易所有不同的規定

B．交易手續費的高低對市場流動性有一定影響

C．交易手續費過高,會擴大無風險套利區間

D．交易手續費過高,會降低市場的交易量

3、適度的投機能夠__價格波動;

A．加劇

B．減緩

C．回避

D．避免

4、每一年度結束后內提交經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的年

度財務報告;

A：4個月

B：6個月

C：3個月

D：2個月

5、銅期貨市場出現反向市場的原因可能有__;

A．智利大型銅礦工人罷工

B．銅現貨庫存大量增加

C．某銅消費大國突然大量買入銅

D．替代品的出現

6、下列關于期貨公司的說法,正確的有__;

A．期貨公司按照客戶的指令進行期貨交易

B．期貨公司以客戶的名義為客戶進行期貨交易

C．期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息,進行期貨交易咨詢

D．期貨公司與客戶共同承擔交易結果

7、原則是指從業人員提出建議和結論不得違背社會公眾利益,不得利用自己的身份、

地位和在執業過程中所掌握的內幕信息為自己或他人謀取非法利益,不得故意向客

戶或投資者提供存在重大遺漏、虛假信息和誤導性的投資分析、預測或建議

A：獨立誠信

B：謹慎客觀

C：勤勉盡職

D：公開公平公正

8、有權管理期貨從業人員的單位有__;

A．中國證監會派出機構

B．期貨保證金安全存管監控機構

C．中國期貨業協會

D．中國證監會

9、期貨公司設立或者終止境內分支機構,國務院期貨監督管理機構派出機構應當自

受理申請之日起____內做出批準或者不批準的決定;

A：20日

B：30日

C：2個月

D：3個月

10、在正向市場上,如果近期供給量增加,需求減少,則跨期套利交易者應該進行__;

A．買入近期月份合約的同時賣出遠期月份合約

B．買入近期月份合約的同時買入遠期月份合約

C．賣出近期月份合約的同時賣出遠期月份合約

D．賣出近期月份合約的同時買入遠期月份合約

11、下列股價指數中不是采用市值加權法計算的有__;

A．道瓊斯指數

B．NYSE指數

C．金融時報30指數

D．DAX指數

12、3月3日,上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結算價是3700元/噸,該合

約下一交易l3跌停時正常價格是____元/噸;

A：3465

B：3678

C：3892

D：4012

13、期貨公司董事、監事和高級管理人員應當在任職前取得____核準的任職資格;

A：中國證監會

B：期貨交易所

C：期貨業協會

D：國務院期貨監督管理機構

14、投資者建立多頭或者空頭頭寸,一般基于對的判斷

A：當前實況

B：后市

C：價差

C．權益風險

D．商品風險

16、根據市場預期理論,如果隨期限增加而即期利率提高,即利率期限結構呈上升趨

勢,表明投資者對未來即期利率的預期____

A：下降

B：上升

C：不變

D：不確定

17、下列屬于短期利率期貨品種的有__;

A．歐洲美元

B．EURIBOR

C．T-notes

D．T-bonds

18、因客戶資信狀況惡化而出現違規行為屬于__;

A．期貨公司風險

B．期貨交易所風險

C．客戶風險

D．政府風險

19、與投機交易不同,在中,交易者不關注某一期貨合約的價格向哪個方向變動,而是

關注相關期貨合約之間的價差是否在合理的區間范圍;

A：期現套利

B：價差交易

C：跨商品套利

D：跨市套利

20、影響期貨價格的因素包括__;

A．資金成本

B．手續費

C．現貨價格

D．預期利潤

21、6月5目,大豆現貨價格為2020元/噸,某農場對該價格比較滿意,但大豆9月份

才能收獲出售,由于該農場擔心大豆收獲出售時現貨市場價格下跌,從而減少收益;

為了避免將來價格下跌帶來的風險,該農場決定在大連商品交易所進行大豆套期保

值;如果6月5日該農場賣出10手9月份大豆合約,成交價格2040元/噸,9月份在

現貨市場實際出售大豆時,買入10手9月份大豆合約平倉,成交價格2010元/噸;在

不考慮傭金和手續費等費用的情況下,9月對沖平倉時基差應為__元/噸能使該農場

實現有凈盈利的套期保值;

A．＞-20

B．＜-20

C．＜20

D．＞20

22、首席風險官應當在每季度結束之日起__個工作日內向公司住所地中國證監會派

出機構提交季度工作報告;

A．5

B．10

C．15

D．20

二、多項選擇題每題的備選項中,有 2 個或 2 個以上符合題意,至少有1 個錯項;

1、下列關于實物交割違約的處理,說法正確的有__;

A．交易所會員不得因其投資者違約而不履行合約交割責任

B．交易所可采用征購和競賣的方式處理違約事宜,違約會員應負責承擔由此引起的

損失和費用

C．交易所對違約會員可處以支付違約金、賠償金等處罰

D．發生交割違約后,交易所于違約發生當日結算后通知違約方和相對應的守約方

2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權利金買入9 月份到期的執行價格為140

美元/噸的小麥看漲期權合約;同時以10 美元/噸的權利金買入一張9 月份到期執

行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權;9 月時,相關期貨合約價格為150 美元/噸,

請計算該投資人的投資結果每張合約1 噸標的物,其他費用不計

A：-30 美元/噸

B：-20 美元/噸

C：10 美元/噸

D：-40 美元/噸

3、期貨公司為債務人的,下列關于人民法院保全或執行的陳述,正確的有__;

A．不得凍結、劃撥專用結算賬戶中最低限額的結算準備金

B．可以凍結、劃撥保證金賬戶中屬于期貨公司的自有資金

C．期貨公司已經結清所有持倉并清償客戶資金的,可以凍結劃撥其結算準備金

D．不得凍結、劃撥客戶在期貨公司保證金賬戶中的資金

4、金融期貨的特點包括__;

A．金融期貨的交割具有極大的便利性

B．金融期貨的交割價格盲區大大縮小

C．金融期貨中期現套利交易更容易進行

D．金融期貨中逼倉行情難以發生

5、根據關于加強期貨經紀公司內部控制的指導原則,期貨經紀公司機構和崗位的設

置在確保崗位的前提下應力求精簡,盡量減少經營運作成本;

A．相互制約

B．相對獨立

C．齊全完備

D．分工負責

6、在特殊情況下,現貨價格高于期貨價格,基差為正值,這種市場狀態稱為__;

A．正向市場

B．反向市場

C．逆轉市場

D．現貨溢價

7、投資者從事期貨交易,所面臨的交易風險包括__;

A．投資者在準備或進行期貨交割時產生的風險

B．由于市場流動性差,期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險

C．政策性風險

D．如果期貨價格波動較大,不能在規定時間內補足保證金,交易者面臨被強行平倉

的風險

8、期貨交易所會員、客戶可以使用__等有價證券充抵保證金進行期貨交易;

A．標準倉單

B．國債

C．股票

D．承兌匯票

9、下列關于期現套利的說法,正確的有__;

A．期現套利同時涉及期貨市場和現貨市場

B．期現套利有助于期貨價格和現貨價格的趨同

C．若期貨價格高于現貨價格加持倉費用,則可通過買入現貨賣出期貨進行套利

D．商品期現套利最常見的就是買入期貨同時賣出現貨

10、期貨公司會員工作人員對違規行為負有責任的,交易所可以對其;

A．書面警示

B．行政處罰

C．公開譴責

D．通報批評

11、套期保值者大多是__;

A．生產商

B．加工商和庫存商

C．投機商

D．金融機構

12、期轉現交易的優越性體現在__;

A．加工企業和生產經營企業利用期轉現可以節約期貨交割成本

B．可以同時鎖定現貨市場和期貨市場的風險

C．可以解決遠期合約的違約問題和被迫履約問題

D．可以解決期貨實物交割在交割品級、交割時間和地點的選擇上沒有靈活性的問

題

13、期貨從業人員違反期貨從業人員執業行為準則,的,予以公開通報批評;

A．情節嚴重

B．情節較輕

C．并造成嚴重后果

D．未造成嚴重后果

14、下列通常采取實物交割方式的期貨有;

A：商品期貨

B：外匯期貨

C：股票指數期貨

D：中長期利率期貨

15、期貨公司應當避免與客戶的利益沖突,當無法避免時,應當確保__;

A．公司利益不受損害

B．客戶的損失得到相應的補償

C．減少客戶損失

D．客戶利益優先

16、下列關于強制減倉制度的說法,正確的有__;

A．強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌

停板價與該合約凈持倉盈利客戶包括非期貨會員按持倉比例自動撮合成交

B．在我國強制減倉制度一般在某合約連續出現同方向單邊市時采用

C．強制減倉造成的經濟損失由期貨交易所承擔

D．強制減倉制度設立的目的在于迅速、有效化解市場風險,防止會員大量違約

17、證券公司應當在其經營場所顯著位置或者其網站,公開下列信息;

A．受托從事的介紹業務范圍

B．從事介紹業務的管理人員和業務人員的名單和照片

C．期貨公司期貨保證金賬戶信息、期貨保證金安全存管方式

D．客戶開戶和交易流程、出入金流程

18、期權交易的了結方式與期貨交易相似,包括;

A：對沖平倉

B：行權了結

C：現金結算

D：放棄權利了結

19、套利交易中模擬誤差產生的原因有__;

A．組成指數的成份股太多

B．短時間內買進賣出太多股票有困難

C．買賣的沖擊成本較大

D．股市買賣有最小單位的限制

20、關于期貨公司風險監管報表,正確的做法有__;

A．期貨公司應當保留書面風險監管報表

B．報表的保存期限應當不少于3年

C．期貨公司應當按照中國證監會規定的方式報送風險監管報表

D．相應責任人員應當在書面報表上簽字,并加蓋公司印章

21、在MACD應用法則中,當__時為空頭市場;

A．DIF和DEA為正值,DIF向上突破DEA

B．DIF和DEA為正值,DIF向下跌破DEA

C．DIF和DEA為負值,DIF向上突破DEA

D．DIF和DEA為負值,DIF向下跌破DEA

22、關于侵權行為責任的表述正確的是;

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導客戶下單的,客戶由此造成的經濟

損失由期貨交易所、期貨公司承擔

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為,應當認定為無

效,期貨公司賠償由此給客戶造成的經濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進行交易,客戶對交易結果不予追認的,所造成的損

失由期貨公司最多承擔80%

D．期貨公司挪用客戶保證金,或者違反有關規定劃轉客戶保證金造成客戶損失的,

應當承擔賠償責任