2022年10月期貨基礎知識密訓考試(含答案解析)

2022年10月期貨基礎知識密訓考試(含答

案解析)

學校:________ 班級:________ 姓名:________ 考號:________

一、單選題(30題)

1.反向市場產生的原因是（ ）。

A.近期需求迫切或遠期供給充足 ? B.持倉費的存在 C.交割月的臨近 D.

套利交易增加

2.在期貨交易中，當現貨商利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向

運動時，這個過程稱為( )。

A.杠桿作用 B.套期保值 C.風險分散 D.投資“免疫”策略

3.( )的所有品種均采用集中交割的方式。

A.大連商品交易所 B. 鄭州商品交易所 C.上海期貨交易所 D.中國金

融期貨交易所

4.某日，某期貨合約的收盤價是17210元/噸，結算價為17240元/噸，該

合約的每日最大波動幅度為±3%，最小變動價位為10元/噸，則該期貨

合約下一交易日漲停板價格是（ ）元/噸。

A.?17757 B.?17750 C.?17726 ? D.17720

5.在正向市場中，期貨價格高出現貨價格的部分與（）的大小有關。

A. 持倉量 B. 持倉費 C. 成交量 D. 成交額

6.期權的時間價值與期權合約的有效期( )。

A.成正比 B.成反比 C. 成導數關系 D.沒有關系

7.對買入套期保值而言，基差走強，套期保值效果是（ ）。(不計手續費

等費用)

A.?期貨市場和現貨市場盈虧相抵，實現完全套期保值 ?

B.不完全套期保值，且有凈損失 ?

C.不完全套期保值，且有凈盈利 ?

D.套期保值效果不能確定，還要結合價格走勢來判斷

8.當判斷基差風險大于價格風險時( )。

A.仍應避險 B.不應避險 C.可考慮局部避險 D.無所謂

9.只能在合約到期日被執行的期權，是（）。

A.看跌期權 B.美式期權 C.看漲期權 D.歐式期權

10.當股指期貨的近月合約價格高于遠月合約價格時，市場為正向市場。

（）

A.正確 B.錯誤

11.（ ）是全球金屬期貨的發源地。

A.?上海期貨交易所 ? B.東京工業品交易所 C.?紐約商業交易所 ? D.倫

敦金屬交易所

12.某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約價格為284美分/蒲

式耳，同時買入5月份CBOT小麥看跌期權敲定價格為290美分，權利

金為12美分，則該期權的損益平衡點為( )美分。

A.278 B. 272 C. 296 D. 302

13.某交易者以1830元/噸買入1手玉m期貨合約，并將最大損失額定

為30元/噸，因此在上述交易成交后下達了止損指令，設定的價格為

（ ）元/噸。（不計手續費等費用）

A.1800 B.1860 C.1810 D. 1850

14.在正向市場上，某交易者下達買入5月菜籽油期貨合約同時賣出7月

菜籽油期貨合約的套利限價指令，價差為100元/噸。則該交易指令可以

（ ）元/噸的價差成交。

A.?99 B.?97 C.?101 D.?95

15.我國鋅期貨合約的最小變動價位是（ ）元/噸。

A.1 B.5 C.2 D.10

16.2022年，CBOT和CME合并成為（），該集團成為目前全球最大的

期貨交易場所。

A. 紐約商業交易所

B.紐約期貨交易所

C. 歐洲期貨交易所

D. 芝加哥商業交易所集團

17.期貨實物交割環節，提供交割服務和生成標準倉單必經的期貨服務機