中國銀行掛鉤歐元美元匯率結構性存款產品說明書

2023年12月2日發(作者：形容空氣清新的詞語)

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中國銀行掛鉤歐元/美元匯率結構性存款產品說明書

（個人客戶）

特別提示：

一、結構性存款非普通存款，產品有風險、投資須謹慎。結構性存款是指金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通過與利率、匯率、指數等的波動掛鉤或與某實體的信用情況掛鉤，使客戶在承擔一定風險的基礎上獲得更高收益的業務產品，屬結構性理財產品。本產品與普通存款存在明顯區別，具有不同的期限、結構、收益和風險特征，具體風險詳見本結構性存款產品說明書“八、風險揭示”部分。

二、銀行將本產品資金分為基礎存款與衍生交易兩部分，按照基礎存款與衍生交易相分離的原則進行業務管理。本產品收益由銀行對基礎存款運用和衍生交易運作產生的收益綜合構成。

三、本產品適合于有投資經驗及無投資經驗的個人客戶，如影響客戶風險承受能力的因素發生變化，請及時完成風險承受能力評估。

四、中國銀行鄭重提示：客戶在認購本產品前應仔細閱讀《中國銀行股份有限公司理財產品總協議書》、本結構性存款產品說明書、《結構性存款風險揭示書及客戶交易信息確認表》、《客戶權益須知》，確保完全明白該項投資的性質和所涉及的風險，詳細了解和審慎評估該產品的資金投資方向、風險類型及收益等基本情況，在慎重考慮后自行決定購買與自身風險承受能力和資產管理需求匹配的產品。本產品的預期到期收益率不代表客戶可能獲得的實際收益，客戶所能獲得的最終收益以中國銀行根據本產品說明書支付給客戶的為準。

五、購買本產品后，客戶應隨時關注該產品的信息披露情況，及時獲取相關信息。

下面關于本產品的評級和相關描述，為中國銀行內部資料，僅供客戶參考。

風險級別

流動性評級

適合客戶類別

1、低風險產品

中

本金安全，且預期收益不能實現的概率較低。

本產品投資期限在一個月（不含）至六個月（含）之間，但中國銀行不提供本產品的提前贖回報價。

經中國銀行風險評估，評定為有投資經驗及無投資經驗的保守型、穩健型、平衡型、成長型、進取型客戶。

一、產品基本信息

認購起點金額

產品名稱

產品代碼

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

產品類型 保證收益型

認購起點金額為【5】萬元人民幣，結構性存款產品認購起點金額以上按照【1】千元人民幣整數倍累進認購

中國銀行掛鉤歐元/美元匯率結構性存款產品

BYRSD18040

C1 產品認購資金/認購資金返還/產品收益幣種

產品管理人

產品募集規模上限

認購期

收益起算日

到期日

產品費用

掛鉤指標

人民幣/人民幣/人民幣

中國銀行

人民幣【10】億元

【2018】年【5】月【24】日至【2018】年【5】月【30】日

【2018】年【5】月【31】日

【2018】年【8】月【31】日

銷售服務費【0.50 %】（年化）、管理費及其它稅費，具體約定詳見本產品說明書“七、產品費用”。本產品無認購費。

名稱

歐元/美元即期匯率

定義

每周一悉尼時間上午5點至每周五紐約時間下午5點之間，EBS（銀行間電子交易系統）所取的歐元兌美元匯率的報價

預期收益率

4.00%

2.80%（保底收益率）

預期收益率

（年化收益率）

條件

如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標始終保持在觀察水平之下

如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標曾經高于或者等于觀察水平

當且僅當本結構性存款產品所涉及的所有當事人—中國銀行、其他交易相關人等均完全履行了其各項義務和責任、且未發生任何爭議或任何其他風預期收益率測算依據 險的前提條件下，中國銀行按照擬投資資產的市場利率水平和期權相關的費用及收益，扣除產品費用，測算出本結構性存款產品在掛鉤指標不同表現情形下的預期收益率。

觀察水平

期初價格

基準日

觀察期

觀察日

提前終止

收益計算方法

期初價格 + 0.0270

基準日北京時間下午2點彭博“BFIX EURUSD”版面公布的歐元兌美元匯率買入價

【2018】年【5】月【31】日

從基準日北京時間下午3點至【2018】年【8】月【29】日日北京時間下午2點

觀察期內每個工作日

詳見本結構性存款產品說明書“四、贖回和提前終止”部分

本結構性存款產品收益按照產品認購資金、預期收益率、收益計算基礎和收益期以單利形式計算，預期收益率以觀察期內掛鉤指標的觀察結果為準,

詳見本結構性存款產品說明書“六、產品認購資金和產品收益”部分。

收益期

收益支付和認購資金返還

從收益起算日（含）至到期日或提前終止日（不含）

本結構性存款產品到期或提前終止時，一次性支付所有產品收益并全額返還產品認購資金，相應的到期日或提前終止日即為收益支付日和產品認購資金返還日。

工作日 觀察日采用除紐約和法蘭克福共同假日共同假日以外的銀行工作日；

提前終止日、到期日、收益支付日和產品認購資金返還日采用中國（本結構性存款產品說明書項下不含港澳臺，下同）的銀行工作日。

資金到賬日

計算行

稅款

二、產品投資范圍、投資種類及比例

本產品募集資金由中國銀行統一運作管理，投資對象包括：國債、中央銀行票據、金融債；銀行存款、大額可轉讓定期存單（NCD）、債券回購、同業拆借；高信用級別的企業債券、公司債券（含證券公司短期公司債券）、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、非公開定向債務融資工具；投資范圍為上述金融資產的券商資產管理計劃、基金公司資產管理計劃和信托計劃；期權、掉期等結構簡單的金融衍生產品；以及法律、法規、監管規定允許范圍內的其他低風險高流動性的金融資產。其中債券資產投資比例為0-90%；同業拆借、債券回購、銀行存款、大額可轉讓定期存單、券商資產管理計劃、基金公司資產管理計劃和信托計劃等金融資產投資比例為10%-90%；期權、掉期等金融衍生產品投資比例為0-10%。中國銀行可根據自行商業判斷，獨立對上述投資比例進行向上或向下浮動不超過十個百分點的調整。

三、認購

（一）本產品認購期為【2018】年【5】月【24】日至【2018】年【5】月【30】日。

（二）認購受理時間：柜臺北京時間9:00-20:00（中國銀行網點受理時間以網點工作時間為準）。

（三）認購期內客戶先到先得，產品募集資金累計達到上限后，中國銀行有權停止接受認購。

（四）本產品適合于有投資經驗及無投資經驗的個人客戶，認購起點金額為【5】萬元人民幣，產品認購起點金額以上按照【1】千元人民幣整數倍累進認購。

（五）客戶應在中國銀行開立活期一本通賬戶，該活期一本通賬戶是客戶認購本結構性存款產品時，中國銀行扣劃或凍結產品認購資金的資金賬戶。客戶應在上述資金賬戶中預留足夠的認購資金，預留資金不足的，視為認購無效。客戶向中國銀行申請認購結構性存款產品并取得中國銀行確認后，中國銀行從客戶資金賬戶中扣劃或凍結相應認購資金。如果客戶的資金賬戶發生變更的，以中國銀行在支付收益或產品認購資金返還前收到的最后一份書面變更通知中的資金賬戶為準。

收益支付日或產品認購資金返還日后的【2】個工作日內。收益支付日或產品認購資金返還日至資金到賬日之間，不計利息。

中國銀行

產品收益的應納稅款由客戶自行申報及繳納。 （六）中國銀行于客戶認購成功當日扣劃或凍結客戶資金賬戶中的產品認購資金。

（七）認購期利息：客戶認購成功當日至收益起算日（不含）期間按照活期存款利率計息，認購期內的利息不計入產品認購資金。

四、贖回和提前終止

（一）本結構性存款產品到期日之前，客戶不具有主動申請該產品贖回的權利，客戶無權單方面主動決定提前終止本結構性存款產品。

（二）本結構性存款產品到期日之前，除遇法律法規、監管規定出現重大變更，要求本產品終止外，中國銀行無權單方面主動決定提前終止本產品。

（三）本結構性存款產品到期日之前，中國銀行和客戶雙方協商一致可提前終止本產品。

五、產品成立

（一）產品成立的條件：認購期屆滿，募集資金累計金額達到【1000】萬，產品在收益起算日成立。

（二）如果本結構性存款產品不滿足成立的條件，中國銀行有權宣布本產品不成立，并將客戶認購資金在認購期結束后【2】個工作日內退還客戶，自認購期結束后至認購資金到賬期間不計利息，該結構性存款產品項下雙方權利義務終止。

六、產品認購資金和產品收益

（一）以2018年1月下旬為例，銀行間7天拆借利率約為【2.9】%，六個月期國債和中央銀行票據收益率約為【3.4】%；高信用級別的企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、非公開定向債務融資工具的收益率因具體情況而異。扣除期權費【1.0】%（年率）、銷售服務費【0.50】%（年率）、管理費率【0】%（年率），如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標曾經高于或者等于觀察水平，產品保底收益率【2.0】%（年率），如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標始終保持在觀察水平之下，獲得期權收益【2.0】%（年率），產品收益率【4.0】%（年率）。該數據為模擬數據，測算收益不等于實際收益，投資須謹慎。

（二）客戶持有本結構性存款產品到期或者本結構性存款產品提前終止時，中國銀行保證客戶認購資金安全。本產品說明書中約定了保底收益率，則中國銀行保證客戶從收益起算日至到期日或提前終止日之間至少按照保底收益率計算相應收益。

（三）產品收益計算基礎：A/365，即計算收益時，一整年按照365個日歷日計算，收益期按照實際天數計算，算頭不算尾。

（四）產品收益計算公式：產品收益 = 產品認購資金×實際收益率×收益期實際天數÷365

（五）實際收益率：中國銀行于結構性存款產品到期后，根據掛鉤指標的表現，按照本結構性存款產品說明書的約定確定并公布本結構性存款產品的實際收益率。 （六）節假日調整方式：提前終止日、到期日、收益支付日和產品認購資金返還日如遇中國的法定節假日，調整方式為“延后”，即延后至節假日后的第一個工作日，不管該工作日是否落入相同或不同的日歷月份。產品收益計算調整方式為“跟隨調整”，即“延后”適用于收益的計算。

（七）本結構性存款產品最不利情形是：本結構性存款產品存續期內掛鉤指標在觀察期內未達到本結構性存款產品說明書定義的獲得較高預期收益的條件，且產品提前終止。客戶拿回全部產品認購資金，并按照本結構性存款產品說明書約定獲得按照保底收益率計算的從收益起算日到提前終止日之間的收益。

七、產品費用

銷售服務費：結構性產品成立后，按照“產品認購資金×【0.50%】×收益期實際天數÷365”計算銷售服務費，從結構性存款產品財產中提取并支付給中國銀行。

管理費：扣除銷售服務費后及其它稅費，向客戶支付應得產品認購資金及產品收益，如在支付客戶應得產品認購資金及產品收益后產品投資運作所得仍有盈余，作為管理費歸中國銀行所有。

其它稅費：本結構性存款產品在投資運作過程中可能產生以下稅費，包括但不限于：增值稅、附加稅、所得稅，托管費、清算費等投資運作時涉及的稅費，上述稅費（如有）在實際發生時按照實際發生額支付。

八、風險揭示

本結構性存款產品有投資風險，只保障產品認購資金和本產品說明書明確承諾的保底收益率，不保證高于保底收益率的產品收益，客戶應充分認識投資風險，謹慎投資。

（一）市場風險：受各種市場因素、宏觀政策因素等的影響，掛鉤指標價格變化將可能影響客戶無法獲得高于保底收益率的產品收益。

（二）流動性風險：本結構性存款產品不提供到期日之前的贖回機制，客戶在產品期限內沒有單方提前終止權。

（三）信用風險：中國銀行發生信用風險如被依法撤銷或被申請破產等，將對本結構性存款產品的認購資金及收益產生影響。

（四）提前終止風險：本結構性存款產品存續期內，中國銀行和客戶雙方協商一致可提前終止本結構性存款產品。

（五）政策風險：本結構性存款產品是根據當前的相關法規和政策設計的，如果國家宏觀政策以及相關法規政策發生變化，可能影響本結構性存款產品的正常運行。

（六）產品不成立風險：如果本結構性存款產品認購期屆滿，募集資金累計金額未達到規模要求，則中國銀行有權宣布本產品不成立。

（七）信息傳遞風險：本結構性存款產品存續期內，客戶應根據本產品說明書所載明的信息披露方式及時查詢本結構性存款產品的相關信息。如因客戶未及時查詢或由于非中國銀行原因的通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響而產生的（包括但不限于因未及時獲知信息而錯過資金使用和再投資機會等）全部責任和風險由客戶自行承擔。

（八）其他風險：如自然災害、戰爭等不可抗力因素造成的相關投資風險，由客戶自行承擔。

九、信息披露

（一）信息披露的內容

1、中國銀行將按照本結構性存款產品說明書 “六、產品認購資金和產品收益”部分的約定，發布掛鉤指標表現和實際收益率的相關信息。

2、若發生產品提前終止的情形，中國銀行將按照本結構性存款產品說明書“四、贖回和提前終止”部分的約定，發布產品提前終止的相關信息。

3、若中國銀行決定本結構性存款產品不成立，則將發布產品不成立的相關信息。

4、若發生本結構性存款產品說明書“十、關于掛鉤指標價格的觀察約定”部分所述情形，中國銀行將發布計算采用的價格水平及價格水平選取的方法和依據。

5、其他中國銀行認為對客戶有重大影響而需要公布的重要信息。

（二）客戶關于信息披露方式的確認

客戶確認并同意中國銀行可以通過下列方式披露信息：

1、 在中國銀行官方網站（）公告上述信息；

2、 在中國銀行營業網點公告上述信息；

3、 通過電子郵件、電話、信函、手機短信等告知客戶上述信息；

4、 中國銀行營業網點根據客戶的要求，現場打印對賬信息供客戶核對。

客戶應及時登陸中國銀行官方網站瀏覽和閱讀上述信息，或前往中國銀行營業網點查詢上述信息、打印對賬信息。如因客戶未及時查詢或由于非中國銀行原因的通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響而產生的（包括但不限于因未及時獲知信息而錯過資金使用和再投資機會等）全部責任和風險由客戶自行承擔。

十、關于掛鉤指標價格的觀察約定

如果本結構性存款產品說明書約定的掛鉤指標參考數據源不能給出計算預期收益率所需的價格水平，中國銀行將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認可的合理價格水平進行計算。

十一、其他提示

（一）本結構性存款產品說明書是客戶與中國銀行所簽訂的產品相關法律文件的組成部分，請認真閱讀。

（二）本結構性存款產品說明書與《中國銀行股份有限公司理財產品總協議書》、《結構性存款風險揭示書及客戶交易信息確認表》、《客戶權益須知》共同規范客戶與中國銀行之間的權利義務關系。本結構性存款產品說明書與《中國銀行股份有限公司理財產品總協議書》不一致的，以本產品說明書為準。

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