期貨模擬投機實驗報告

2024年2月10日發(作者：傷逝原文)

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期貨模擬投機實驗報告

篇一：期貨投機交易模擬實驗報告

期貨投機交易模擬實驗報告

一、 實驗名稱：金字塔投機買入策略

二、實驗目的：通過模擬實踐,了解理性投機,掌握期貨投機的技巧與方法，并熟悉操作。 三、實驗方法：

a) 使用軟件：“金博士” 模擬期貨客戶端 b) 使用方法：金字塔買入策略

四、實驗內容；

交易內容，如下表：

表一：

投機過程分析

圖（一）

圖（二）

1、分析螺紋鋼期貨價格趨勢（如圖一、圖二），22日螺紋鋼價格大幅度下跌，23日下跌幅度縮小，實體短影線長，價----------------精選公文范文----------------

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格波動劇烈，價格有望回升。且前期多陽線，資金持續入注，回升勢頭大。決定在24日買入。

2、24日10時上線，價格如預期，上升趨勢明顯，買入10手RB1501合約，成交價2571元/手。

3、后期價格持續下跌，依照金字塔投機買入策略，不斷減量買低，拉低平均成本，擴大收益空間。后期交易內容如表一所示，求得平均成本元/手。保持持倉，等待價格上升。

4、30日價格大幅度上升，超出阻力線，有價格回落風險，出售全部持倉32手，單價2663元/手，獲得盈利3078元，減去手續費240元，凈盈利2838元。

五、實驗結果及分析：

此次模擬實驗獲利3078元，凈盈利2838元，實驗成功！在實驗執行過程中，通過BOLL分析法等多種技術分析法，得以正確估計期貨價格走勢。靈活運用金字塔買入策略，在價格下跌時減量增倉，增加獲利空間，及時買入賣出，獲----------------精選公文范文----------------

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取收益。因預期走勢與實際行情一致，所以獲得較多。即使在行情逆轉時由于平均買價較低所以仍有較充分的時間處理持倉。

篇二：期貨模擬投機實驗報告

期貨模擬投機實驗報告

一、實驗名稱：期貨模擬投機實驗報告

二、實驗目的：通過模擬實驗，了解投機方法，掌握期貨投機的技巧、方法等，增強對期貨 市場的了解。

三、實驗方法：

（1） 使用軟件：金博士博易大師，金博士期貨模擬交易

（2） 實驗對象：鄭棉205（CF205）

四、實驗內容

部分成交歷史記錄

鄭棉1205趨勢圖

1、根據歷史k線

圖分析，估計鄭棉近期內價格將會小幅下調，但從長期來看，價格將會反彈，上漲。

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2、6月20日，11:28開倉買入10手鄭棉1205合約，委托價為23740，成交價為23740。

3、買入后，價格上漲，決定賣出鄭棉1205。6月20日，11:30平倉賣出10手鄭棉1205合約，委托價為23755，實際成交價為23760，實現當日平倉。

4、鄭棉1205低買高賣，實現盈利。

凈盈利：（23760—23740）*10=200元 （不含手續費）

五、實驗結果以及分析

此次模擬期貨實驗獲利200元，實驗成功。在前期棉花基本面分析中，對棉花行情有了一定的了解。同時，在執行過程中，根據鄭棉1205趨勢圖，判斷未來走勢。6月20日，鄭棉1205漲跌+75，漲幅%。于是追高，買入10手合約。隨后委托賣出，委托價為23755，實際成交價為23760，差價20，并成功賣出，實現盈利。

篇三：期貨模擬交易實驗報告

課程名稱 :《金融工程》

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期貨模擬交易實驗報告

學院: 經濟管理學院

授課時間: 2013-2014學年 第二學期

專業與班級:

姓名（學號）:

任課教師: 尹常玲

提交日期: 2014年6月19日

期貨模擬交易實驗報告

一、實驗名稱

期貨模擬交易

二、實驗時間

2014年4月-2014年6月

三、實驗內容

運用錢龍金融教學系統，進行期貨品種的開倉、平倉等操作，通過設置行情選中自己感興趣的期貨進行實時關注。同時每次的期貨交易可以根據自己對市場行情的理解及預測選擇“做空”及“做多”即具體對期貨的買賣操作。在模擬操作中，如何看待選定期貨的歷史信息而進行有策略的投資選擇是十分重要----------------精選公文范文----------------

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的。在期貨市場中，雖然可以“以小搏大”，“空手買賣”，但是每次模擬操作的買賣方向直接決定了收益情況，因此要把握好市場行情，謹慎選擇操作方向。我國的期貨市場主要包括上海、鄭州及大連期貨交易市場，主要經營的期貨產品分為工業產品、農產品及貴金屬三大類。在決定每一次的持倉操作時，不僅要在分析國際國內期貨市場的基礎上合理選擇持倉期貨商品，還要通過部分期貨的市場變化相關性，構造合理的投資組合，以防范可能的市場風險并控制內部的操作風險。

四、實驗目的

通過實踐了解期貨的產生，綜合分析宏觀和微觀因素對期貨市場的影響；實際了解期貨價格走勢，了解其價格與成交量之間的走勢，并學習嘗試進一步判斷其未來走勢；熟悉期貨操作的基本分析方法，靈活運用基本面分析和技術面分析；模擬投資，熟悉交易過程，提高理論聯系實際的能力，將課上所學習----------------精選公文范文----------------

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的投機策略具體運用于實踐中；學會選擇合理適當的期貨品種進行操作。

五、實驗過程

從2014年4月到6月共進行了兩個月的期貨模擬交易，起初的保證金賬戶中有500萬人民幣的可操作資金，共平倉操作20筆（如圖1所示），截至最后一次交易，盈利元。

圖 1 模擬操作成交記錄

? 重點操作分析

1、豆一1409

（1）4月29日買入2手，成交價4499；6月4日平倉，成交價4488（虧）

圖 2 豆一1409 K線圖（0420-0604）

豆一1409是我操作的第一筆期貨交易，在觀察k線圖時發現該品種近期漲勢良好，成交量較大，短期均線上揚。抱著試一試的心態，嘗試買入了兩手。不幸的是，接下來的一周大豆價格持續下跌，但由于交易量小，且認為會有逆轉而始終未選擇平倉，最終導致平倉時間過晚。

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（2）5月15日賣出2手，成交價4550；5月15日平倉，成交價4563,（盈）

圖 3 豆一1409 K線圖（0321-0515）

圖 4 豆一1409分時走勢圖（0515）

5月13日，國儲大豆拍賣拉開帷幕，第一批30萬噸國儲大豆掛牌拍賣，且成交狀況良好。受此消息影響，大連大豆期貨大幅走高。在經歷了一個短期內的最低點后，大豆價格終于開始回升，觀察k線圖，5月15日的最高價達到了4565，是近一個月來的最高點，認為有套利機會，觀察當日分時走勢圖，在快收盤的最后20分鐘經歷了強烈震蕩，從急劇上升轉為急劇回落，我在這個過程中作出了快速決策，先做空再在上升至最高點附近時快速平倉，最終取得盈利。

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