加權最小二乘法（數學模型）

加權最小二乘法（數學模型）

加權最小二乘法 （數學模型） 次瀏覽 | 2022.04.25 23:10:02 更新 來源 ：互聯網 精選百科 本文由作者推薦 加權最小二乘法數學模型

加權最小二乘法是對原模型進行加權，使之成為一個新的不存在異方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估計其參數的一種數學優化技術。

中文名

加權最小二乘法

所屬學科

數學

實質

數學優化技術

方式

最小化誤差的平方和

界定

1、權重計算最小二乘法是對原實體模型開展權重計算，使之變成1個新的找不到異方差性的實體模型，隨后選用一般最小二乘法估計其主要參數的這種數學課優化技術。

2、通常最小二乘法將時間序列中的各類統計數據的必要性同樣對待，而實際上時間序列各類統計數據對將來的危害功效應是不一樣的。通常情況下，最近統計數據相比中長期統計數據對將來的危害更大。因而較為有效的方式?就是說應用權重計算的方式?，對最近統計數據賦以很大的權數，對中長期統計數據則賦以較小的權數。[1]

定義

一般最小二乘法將時間序列中的各項數據的重要性同等看待，而事實上時間序列各項數據對未來的影響作用應是不同的。一般來說，近期數據比起遠期數據對未來的影響更大。因此比較合理的方法就是使用加權的方法，對近期數據賦以較大的權數，對遠期數據則賦以較小的權數。加權最小二乘法采用指數權數Wn-i，0<W<1。

參考資料