加權最小二乘法是對原模型進行加權,使之成為一個新的不存在異方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估計其參數的一種數學優化技術。
中文名加權最小二乘法
所屬學科數學
實質數學優化技術
方式最小化誤差的平方和
界定1、權重計算最小二乘法是對原實體模型開展權重計算,使之變成1個新的找不到異方差性的實體模型,隨后選用一般最小二乘法估計其主要參數的這種數學課優化技術。
2、通常最小二乘法將時間序列中的各類統計數據的必要性同樣對待,而實際上時間序列各類統計數據對將來的危害功效應是不一樣的。通常情況下,最近統計數據相比中長期統計數據對將來的危害更大。因而較為有效的方式?就是說應用權重計算的方式?,對最近統計數據賦以很大的權數,對中長期統計數據則賦以較小的權數。[1]
定義一般最小二乘法將時間序列中的各項數據的重要性同等看待,而事實上時間序列各項數據對未來的影響作用應是不同的。一般來說,近期數據比起遠期數據對未來的影響更大。因此比較合理的方法就是使用加權的方法,對近期數據賦以較大的權數,對遠期數據則賦以較小的權數。加權最小二乘法采用指數權數Wn-i,0<W<1。
參考資料本文發布于:2023-06-04 22:50:09,感謝您對本站的認可!
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